其中 其中为样本自相关函数(Sample Autocorrelation Function,SACF),为样本数量,为样本方差,为时滞的阶数,为时间序列的变量值,为均值。
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一、主要分析方法之一──自相关检验(Sample Autocorrelation Function,SACF) 检验自相关系函数,长期收益率呈显著的负相关,就被认定为均值回归。
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其中 其中为样本自相关函数(Sample Autocorrelation Function,SACF),为样本数量,为样本方差,为时滞的阶数,为时间序列的变量值,为均值。
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Extended Sample Autocorrelation Function 扩展的样本自相关函数
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